“流动性新规征言 75%存贷比红线未松动”

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所有记者裴文菲尔都从上海出发了

近日，银监会发布《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(征求意见稿)以下简称《流动性办法》)公开征求意见，确定流动性评估率、存款率、流动性比率均为流动性风险监管指标，商业银行流动性评估率截至年底达到100%

关于利用《流动性方法》保存存款比率的方法，银行相关人士对《每日经济信息》的记者表示，并不意外。 “由于具备以存款比率监控流动性风险和货币供给的功能，因此短期内还将存在。 ”

银监会在信息通稿中也承认了“覆盖区域不足，风险敏感性不足，未充分考虑银行各种资金来源和运营期限及稳定性的差异，难以全面反映银行流动性风险”等存款率不足之处。

业内人士建议，未来不要进行存款率和硬性考核，而是作为参考指标。

流动性的评价率为100%/

年，银监会曾发布《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(征求意见稿)，此次《流动性办法》又做了一些调整，在充分考虑我国银领域流动性风险管理和监管实际的基础上，对巴ⅲ流动性标准流动性覆盖率的大多数 银监会表示，与去年的意见征稿相比，首要包括下调非业务相关存款、调整与央行的担保融资流失率。 确定增加衍生产品流动性风险识别和展望的商业银行在压力情况下允许流动性覆盖率降至100%以下等。

《流动性方法》确定了流动性覆盖率、存款率、流动性比率属于流动性风险管理指标。 商业银行应当持续达到本法规定的流动性风险监管指标的最低监管标准

其中，商业银行流动性覆盖率必须在100%以上，但商业银行在压力情况下可将流动性覆盖率降至100%以下。

根据《流动性方法》的要求，商业银行的流动性覆盖率必须在年底前达到100%。 在过渡期，到年末、年末、年末和年末分别需要达到60%、70%、80%、90%。 在过渡期，对于鼓励有条件的商业银行尽早达成的流动性覆盖率达到100%的银行，鼓励流动性覆盖率继续维持在100%以上。

另一个流动性监管指标的流动性比率要求在25%以上。 《流动性方法》确定，在发生严重系统性风险时，银监会必须考虑所采取的措施对整个金融体系的影响和顺周期效应。 要求商业银行采取恢复流动性水平的措施时，可以给予适当的时间，以免对商业银行和整个金融系统造成负面影响。

与巴ⅲ的流动性标准相比，《流动性方法》更为严格。 这次只增加了bbb-到a+的企业债券作为2b资产，不包括在股票和住房抵押贷款支持证券中。 另一方面，在巴ⅲ流动性标准中，各国可以自主增加2b资产，如信用评级为bbb-到a+的企业债券、符合特定条件的股票、房贷支持证券等。

银监会表示，目前我国法律禁止商业银行在国内投资股票，因此国内住房抵押贷款证券品种少、规模小、交易不活跃，巴ⅲ流动性标准规定“存在规模大、市场深度、交易活跃、集中度低的市场。” 另外，我国银行领域在国外持有的股票和住房抵押贷款支持证券数量也有限。

存款比是否保存引起争论/

据记者观察，在上述《流动性方法》中，75%存款率的监管红线仍是评估商业银行流动性的手段之一。

一位股票官员对《每日经济信息》记者表示，保存存款率并不意外，短期存款率评估依然存在。

“限制存款比率不仅有助于控制流动性风险，也有助于监管层控制货币供应量。 ”前面的股票相关人士表示，“目前的商业银行通过发放贷款、购买外汇、购买债券等方式引起债务和存款的增加，在这个过程中扩大资产负债表，创造越来越多的货币。 另外，国内银行的存款、信贷占有率很高，与欧美发达资本市场银行不同。 目前来看，存款比确实有其存在意义。 ”

银监会在信息通稿中也表示，存款率指标确实存在缺陷。 “随着商业银行资产负债结构、经营模式和金融市场的快速发展变化，存款率监管缺乏覆盖面，风险敏感性不足，没有充分考虑银行各种资金来源和运用的期限及稳定性方面的差异，难以全面反映银行流动性风险等问题。 ”

但是，即使在改革前沿的中国(上海)自由贸易区，监管层也没有取消自由贸易比审查，表现出谨慎的态度。 上海银监局局长廖岷表示，“就存款率、流动性、风险管理等指标，将根据‘自由贸易’区内银行的实际展示情况进行调整。”

国务院快速发展研究中心金融研究所副所长巴曙松曾表示，监管机构需要调整目前75%的贷款比例指标，否则将对银行贷款扩张构成最大制约。 随着银行资产负债的多样化，贷款比的代表性有限，应该制定监测指标而不是硬性约束指标来考察贷款的谨慎性。

值得观察的是，某银行领域的拆迁师认为，存款比的必要性大幅降低。

例如，国泰航空的分析师首先指出，流动性风险管理功能已被“流动性覆盖率+净稳定资金比率+流动性比率”所取代。 其次，在金融退出的大趋势下，存款在银行债务中所占的比例持续下降； 此外，存款比极大地影响了信用支持实体经济快速发展的比较有效性，加剧了银行之间在存款市场上的恶性竞争。

来源：澎湃商业网